可変トラップコントロールシステム開発中

くるくるワイド(EA化計画)

可変トラップコントロールシステムとは

可変トラップコントロールシステム ※VTC(Variable Trap Control System)。
大げさな名称ですが、名前を付けた方が楽しそうなので(^^ゞ

くるくるワイドのトラップ検証をしている中で相場の値動きに追従していくためのロジックがイメージ出来たので形にしてみようと思って開発しています。

相場の値動きをEAで自動検知し、トラップの本数やトラップ幅、利確幅を自動で調整して、急激な値動きの変化にもトラップの設定を瞬時に追従させていくシステムです。

まだ試行錯誤しながら作っているところですが、前回のトラップ再検証記事で使ったコロナショックがらみの場面で、うまく値動きに追従していけるかテストしながら進めています。

こんな相場に追従させたい

テストしているのは、こんな場面の動きです。

・ショック相場
・ショック相場余波
・通常のレンジ相場
・一過性の強い動き
・比較的値動きの多い通貨

こういう相場の変化に自動で追従して、平均的に利益を上げられるシステムにするのが目標です。

ロジック的には波形認識と値動きの法則をロジック化していて、値幅が大きくなったらトラップ幅を広げ、小さくなったら狭めるだけでなく、値幅が小さくなっても波形的にトラップ幅を広げる方が良さそうな場面では広げたり、その逆のケースもあります。
追従が後手後手にならないように、ある程度値動きを先読みしながら追従できるように工夫しています。

もちろんロジックがかみ合う時もあれば、逆に裏目に出て追従させない方がいい時もあります。

ですので、やはり全体で見てパフォーマンスが上がるようにチューニングしている感じです。

現段階でのパフォーマンス

下のチャートは、前回の記事でも使ったもので、ドル円の4時間足チャート(2020/2~5)です。

トラップ設定以外の基本設定は前回と同じでテストしています。

くるくるワイドの基本設定

初期資金 100万円
本体 7万通貨(買い)
本体出口 7円上
本体SL 14円下
トラップロット数 可変(売り)
トラップ幅 可変
トラップ利確幅 可変

結果のみですが、前回のテスト結果との比較をしてみます。

①ショック相場

※VTC(Variable Trap Control Systemの略)が今回作っているシステムです。

値幅が大きく早い下落の部分です。細かな上下動も多数存在しました。
トラップ設定は、比較的狭い値幅で追従し、適宜値幅を広げています。
50pips利確と同等の利益が出ました。

②ショック相場余波

値幅が大きく上下動もある部分です。
トラップ設定が広がり利確幅やロット数が増えた状態が長く、相場とうまくかみ合ったようで、50pips利確より20%ほど利益は伸びました。

③余波が落ち着いた後(通常のレンジ相場)

値幅が落ち着くと、ほぼ10pips利確と同じ結果になりました。

④一過性の強い動き

緑矢印の下落部分のみの比較です。

緑矢印の下落とそれ以降の動きを合わせた部分の比較です。

緑矢印の下落で大きくとれて、それ以降はコツコツ取れると期待しましたが、10pips利確に近い結果になっています。緑矢印の下落は上下動が少ない一直線の下落で、こういう部分は追従しずらいことがわかりました。
改善の余地ありですが、パフォーマンス的には現状維持で、特に変わりないようです。

⑤値動きの多い通貨(ポンド円)

ポンド円の4時間足、青の網掛け部分の検証です。

ショック相場余波と似たような場面で、やはり大きな値動きで上下動が激しい部分ではうまく機能しそうです。

<現状まとめ>

①ショック相場  ・・・〇
②ショック相場余波・・・
③通常のレンジ相場・・・〇
④一過性の強い動き・・・△
⑤値動きの多い通貨・・・

普段の値動きでは、10pips利確に近い感じで利確出来て、値幅が大きく上下動がある部分ではVTCのロジックが機能しやすいです。
突発的で上下動が少ない一直線の動きでは、10pips利確に近い感じです。
突発的でも上下動があればVTCがうまく機能することが多いです。

全体の設定値を見た感じでは、やはり10~15pipsくらいの利確幅の頻度が多く、本当に大きく動いたときだけ20~30pips利確が多くなっていました。ただその中でも、一時的に小さなレンジを作るとすぐに10pips利確になっているので、大きな利確幅の期間は結構短い印象です。

目安として、大きい利確幅が有効な時は、5分足くらいの一波が100pips以上になるような時に有効な場合が多いです。そしてその動きがある程度続く時です。
すぐに値動きが小さくなってしまうと、利確幅を広げても利確できずに回転力が落ちてしまいます。

なので、普段の相場ではあまり広がることは少ないかなと思います。

平均してパフォーマンスが向上。短期運用にも期待。

コツコツVTCの調整を繰り返して、全体的に割とパフォーマンスが安定してきたかなと思うのですが、とは言っても利益が倍になる訳でもなく、この利益がどう全体に影響するかまだ未知数なんですが、ある程度信じて任せられれば運用時の気分も楽になっていいなぁと思っています。

それと、先日からくるくるワイドをデイトレ(短期運用)に使う試みをしているのですが、これに効果的に使えないかなと期待しています。

デイトレは短期運用なので、狙う値幅に対してロット数は比較的多くなりますし、トラップのロットも増えるので、こういう細かな調整が割と効いてくるんじゃないかなと思っています。

また短期運用だと、頻繁にトラップの設定をいじるのも面倒だし、勝手にEAが調整してくれればやりやすいというのもあります。

トラップが動いてる様子はこんな感じです。
1時間足の結構値動きのある場所です。

まだリアルの運用でどこまで使えるかは分からないのですが、しばらく楽しみながら研究してみようと思います。

今日も読んで頂いてありがとうございました。

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