ドル円をロングしていたらどうなったのか?
さて、今日は2020年3月15日。
コロナウイルスが世間を騒がせ、株や為替の値動きは乱高下し、日経平均は3年4か月ぶりに安値を更新、ドル円は約2週間で11円ほど暴落しました。
ここ数年で起きた○○ショックというパニック相場の中では、一番大きな値動きになったのではないでしょうか。
この相場で、儲かった人も悔しい思いをした人もいると思いますが、冷静に振り返って、くるくるワイドで運用していたらどうだったのかということを検証してみたいと思います。
まずは、2/24に遡って相場環境を月足から見ていきます。
月足では、綺麗な三角持ち合いが確認でき、上にブレイクしかかっている状況です。
本来ブレイクと判断するには、月足の確定を待たないといけないので、この時点では、まだブレイクとは言えない状況です。

次に週足を見ていくと、先ほどの三角持ち合いのラインを綺麗にブレイクして確定しています。
本来は月足で判断できる三角持ち合いなので月足で判断すべきなのですが、焦って週足でブレイクしたと判断し、そのまま飛び乗って買ってしまったという想定でテストしてみたいと思います。

ですのでテストは、2/24(月)の週明けからロングするという、かなり最悪な場所からのスタートとなります。
オートくるくるを使ってシミュレーションしてみる
では、くるくるワイドのEAでシミュレーションしようと思いますが、まずは設定内容から。
基本的にはいつも検証しているのと同じ設定で、
本体損切り目安:14円幅
本体出口:7円幅
あとは下記のような感じです。
- 通貨(ドル円)
- 期間 (2020/2/24~3/13)
- 本体 7万通貨(買い)
- 本体建値 111.491円
- 初期の出口 118.576円
- 損切目安 97.333円
- 資金 100万円
- トラップ幅 10銭
- トラップロット数 0.01
- トラップ本数 70本
- トラップの利確幅 50銭
(10銭利確はテストデータの誤差が大き目だったので今回は50銭で検証) - ヘッジ利確幅 10銭
今回は、よりリアルなトレードに近づけるために、ヘッジや複利、仮想建値化というようなところもEAで処理していますが、ロジックについては単純なもので、裁量でやった方がパフォーマンスは高いと思うようなものです。なので、参考程度ということで見てください。
まずは、エントリーと同時に下落が始まり、序盤からヘッジによる防戦一方の動きになります。
ヘッジは下落とともにエントリーできるロットが下がっていくため、攻撃力はどんどん弱くなっていきます。

そして、ヘッジで利益を確定するたびに、仮想建値化をしますが全く追いつくことが出来ません。
どんどん下落が進み、レートは想定レートの半分にまで達し、トラップはワイドトラップ化してしまいます。

もうこうなると、ヘッジすることもできず、そうなると仮想建値化が出来ないので、複利で反発上昇を狙うか、トラップの利益を仮想建値化に回して、なんとか建値を下げて抵抗するかくらいしか策がなくなってきます。
EAはロジック通り複利を建て続け、あえなく攻撃的複利と現実的複利は損切りになります。

ほとんどあきらめ状態になるかと思いますが、ここで相場の原理原則として大事な考えが根底にあるのでそれを僕は大事にしています。
それは、相場はいくら暴落したからと言って下げ続けるということはないということです。
下げるといっても必ずどこかで戻りが入り、それから再度下げていくという動きを見せます。
その原理についてはここで詳しくは書きませんが、売り手と買い手が売買をすることで成り立っているという性質上、必ずそういう動きを見せます。(株の場合はゼロになることがありますけど、為替は限りなくそれはないのです)
本体の損切り目安は強い抵抗の下にしておく必要があるのですが、今回の場合は、月足チャートを見ても、まだ下に強い抵抗がありますので、この抵抗でその原理が再現されるのを待つことになります。

そして、抵抗線に近づくにつれて、反発を予測して非現実的複利を建てていきます。
それもなるべくこの抵抗線に引き付けて建てるのが有効ですよね。

そういうシナリオの中で、全体のドローダウンは一時ー55万円ほど行きましたが、何とか耐えて反発してきました。
そして、現在は週末を迎え全体の損失はー15万円ほどになっています。

今後の戦略を考えてみる
EAのシミュレーションとしては、ここで終わっているのですが、おそらくこの時点で僕は仕切り直しをすると思います。
ここから先はどうなるかわかりませんが、この動きはすでにくるくるワイドの得意とする動きではなくて、ほとんど瀕死の状態からの復帰なので、いかに少ない傷で逃げ切るかということを考えてのことです。
金額に注目すると、100万円の資金で始めて、-15万円ということは、約15%のドローダウンになるので、その額はくるくるワイドの運用だとワンサイクル回すと取り戻せる金額になると僕は考えます。
そして、大きなショック相場を逆側に入り、この損失で切り抜けられるということは、トレードとしてはほとんど成功したと考えるからです。
ざっと、こんな感じで、コロナショック時のドル円を、ほぼ最悪なタイミングで入ってしまったとしてシミュレーションをしましたが、やはり最終的に大事なのは、しっかり全体の相場認識をして、無理な戦略を立てていないか、強い抵抗をバックにして戦略を立てているかというようなところだと思いました。
そして、途中のドローダウンに耐えるための根拠を、腹で理解して持っておく必要があるなと感じました。(根拠がなければただの神頼みになります)
それでも突破されて損切りになるのなら、それも相場、受け入れるしかないです。
なので、日ごろからそういう覚悟は必要になります。
で、生き残れたの?
最後に、コロナショックでくるくるワイドは生き残れたのか?というテーマの結論として
結構やばい状況になったけど、生き残れた。としたいと思います。
そして、ここまでのショック相場で破産しなかったのは、優秀なんじゃないかかと感じました。
あとは、運用する人間がメンタルやスキルを向上させて、うまく使いこなせるように頑張るってところかなと思います。(粗削りなEAで生き残れてますので。)
ってことで、これからも頑張って研究していこうと思います(‘ω’)
今日もご覧いただきましてありがとうございます。
あれから1週間。コロナショックの続編です。
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