本家魚屋さんのトレードを、オートくるくるＬｉｔｅ でトラップ部分だけシミュレーションしてみた。

魚屋さんのトラップ確定益があまりに多かったので・・・

先日のオートくるくる作成の記事を通して読者さんにコメントを頂いて、本家魚屋さんのブログの記事を紹介してもらいました。

魚屋さんのブログは、これまでしっかり読んだことがなかったので、興味津々で拝見しました。

そしたら、たった１１営業日でトラップ確定益が６万５０６３円あるそうなんです。

今まで僕が検証してきた期間とは違うにせよ、結構利益が多いので、僕がやっても同じような結果になるのかな？ということが気になって、その部分をオートくるくるでシミュレーションしてみました。

シミュレーション設定

今回のシミュレーションはトラップの確定益を確認したかったので、

魚屋さんは、本体を分割でエントリーしていたり、ヘッジや固定、ピンポン、仮想建値化もされていて、ハイレベルな運用ですが、オートくるくるＬｉｔｅでは、本体とトラップの部分だけをシンプルに動かしました。

途中でトラップが想定レート（建値と出口の半分の値幅）を超えて下落したので、トラップがワイド化していますが、魚屋さんは、仮想建値化などを駆使して、トラップのワイド化は防いでいるようです。
なので同じ結果にはなならないですが、トラップの処理が正しく出来ているかなど、色々確認したかったのです。

結果ですが、

魚屋さんのトラップ確定益（ブログ記事より）
６万５０６３円（決済１０２回）

に対して

オートくるくるＬｉｔｅは
７万４２１２円（決済１５５回）となりました。

割と近い金額になりましたね。

オートくるくるＬｉｔｅの方が金額が大きくなっているのはテストの精度に関係していると思いますが、トラップ部分だけを見ても、ワイド化があったり、仮想建値化をやっていなかったり、ボラが大きい時期なのでデータの誤差も大き目でしょうから、それらが金額の差になっているのでしょう。

決済回数がオートくるくるＬｉｔｅの方が多いのは、トラップがワイド化したので、トラップ幅の拡大に伴い、決済して張り直しの処理が入り、その分増えていると推測しています。

でも金額も近いですし、詳しくは確認できませんが、トラップの処理としては似たような感じで動作しているのかなという気がしてます。

今回の部分はトラップがワイド化し、トラップ幅が広がり、出口が上がっていく様子なども確認できたので、久々に動画をアップしてみようと思います。