ヘッジは最初が肝心。本当に塩漬けしていいのか?

くるくるワイド(戦略ノート)

ヘッジはくるくるワイドの基本形の一角

くるくるワイドの基本形というと、「本体+トラップ」でしたが、実際はこれにヘッジトレードを入れた3つが基本形と考えていいと思います。

ヘッジは逆行対策として必ずエントリーするものとされていて、書籍「FXくるくるワイド投資術」では1日4回のエントリーをノルマにすると書かれているくらいの戦略です。

ずいぶん前の記事で「本体+トラップ」は利益の源泉となると書きましたが、ヘッジについては利益を稼ぐためというより、逆行時に仮想建値化するための資金源と考えたほうが良さそうです。

もちろん、最終的に利益に持っていくことはできますが、メインの役割としては守りの手法と考えています。

こんな感じで、役割こそ「本体+トラップ」と異なりますが、常時ポジションを建てるということで、基本のセットとして「本体+トラップ+ヘッジ」と考えれば、そのほかの手法と区別できて理解しやすいと思います。

また、この基本セットをEAで自動化することにより、複利、固定、ピンポンなどといったイベント的な戦略に集中しやすく、より効率的な運用ができればなと期待しています。

ヘッジは最初が肝心

ヘッジの建て方は、

「ゴール時点の本体利益 ー ゴール時点のトラップ損失」

これを計算して残るであろう本体利益を使ってヘッジを建てていきます

運用開始から逆行してトラップが下がっていけば、ゴールの位置も連動して下がりますので、結果的にゴール時点の本体利益も減ることになります。
それに対して、ゴール時点で保有しているトラップ本数は、運用開始から逆行しても変わりませんので、トラップのトータル損失は減りません。

ということは、運用開始から下がれば下がるほどゴール時点で残る本体利益が少なくなり、建てられるヘッジのロット数が減るということになります。

ですから、本体を建てた直後のあまり逆行していない段階でヘッジの利確を繰り返すことが出来れば、逆行対策の資金が溜まりやすくなります。

そしてヘッジで利益が出れば、逆行に備えて固定ポジションが建てやすくなり、いざ逆行した時に仮想建値化もしやすくなるわけです。

この初期段階で躊躇してしまい、下落が進んでからヘッジを始めると、建てられるロットが減ってしまって利益も溜まり難く、結果的に仮想建値化も追いつきにくくなります。

だから魚屋さんもノルマという言葉を使って常にエントリーするものだと書かれているんでしょうね。

ということで、スタート直後が割とヘッジをするには大事なタイミングということになります。

ヘッジの利確幅

ヘッジの利確幅については、書籍で10pipsと紹介されていますが、僕も10pipsでいいと考えています。

しっかり戻りを待ってヘッジを建てた場合は、安値付近まで伸ばすのもありですが、下落中に飛び乗りで建てる場合は、基本的にトラップ幅以内にするのがいいと考えています。

なぜかというと、下落中に最下段のトラップを更新すると、本体出口が下がり出口時点での本体利益が減少します。
もし、この状態でヘッジを利確せずに保有し続け、うまく利確が出来ずに出口まで塩漬けしたとすると、出口時点でヘッジの損失を本体の残り利益でカバーできなくなり、
あれ?思ったより利益が少ないな。といった状況になる訳です。

実際にはヘッジを塩漬けせずに、途中で損切りするなど臨機応変な対応が出来ると思いますが、ベースの考えとして「利確できない→塩漬け」と考えると安値更新で利益を伸ばしていくのは注意が必要だと思います。

トラップ幅は、書籍に近い設定でトラップを建てる場合は、5~10pipsくらいになることが多いと思います。
だから、それに合わせてヘッジの利確幅は10pipsでいいかなと考えているということです。

ヘッジは本当に塩漬けしていいのか?

書籍ではヘッジの塩漬けは好ましいと書いてあります。
でも実際に運用していると、なかなか喜んで塩漬けできない時もあると思います。
だからこの部分はよく考えて、自分なりの解釈を持っておく必要があります。

僕の考えは、

塩漬けにすると出口時点でのトータル利益は減るけども、
マイナスにはならないから塩漬けしていいんじゃないかな

と思っています。

正直ヘッジを塩漬けにすると、大幅に利益が減ることが多いです。
そりゃそうですよね、ヘッジは大き目のロットになることが多く、それを大き目の値幅で損切するわけですから。

だから実際の運用では、ここから反転して順行する可能性が高いなと思う時は、新たにヘッジを建てるのを中止して、塩漬けを防いで利益を残すというような戦略をすることがありますし、塩漬けにならないように途中で損切りしたり、うまくナンピンして逃げるのもありだと思います。

ただその際は、これまでに得た利益の中でカバーできるよう考えて、最低限ゴールでマイナスにならないように注意が必要です。

また、いつも戦略がうまくハマるわけでないし、利益に意識が行き過ぎて悩むなら最初から塩漬けを当たり前のことだと思っておいて、うまく行けばボーナス程度に考えておけば楽に運用できると思います。

利益は残したいし、逆行も対策したい・・・
だれでもそう思いますよね。
そういう時は、本来の目的は何なのか?を考えて、落としどころを決めて納得しながらやっていく必要があると思います。

まとめ

今日はヘッジをする上での基本部分について、僕の考えを書いてみました。

特にヘッジの塩漬けは「欲」が絡む部分なので、しっかり自分の考えをまとめておかないとブレやすいし、トレードが崩れる可能性がありますね。

僕は逆行時になるべく早くプラ転させたいので、逆行対策の意味合いを強めてヘッジを扱うようにしています。
だから、ロットが大きく張れるうちに積極的にポジションを持って、塩漬け前提にやっていくことが多いです。
そしてその結果、直上げ相場になってしまっても最初から想定している利益で満足するようにしています。

いつもそうですが、やり方に聖杯はないですし、終わってから見ると塩漬けしない方が良かったとか、ガンガンエントリーしていた方が良かったとか、ナンピンした方が良かったとか、相場次第で最適な方法は違ってくるので、僕はなるべく自分が迷わないように、落ち着いて実践できる考え方を採用しています。

基準となる方針を決めて運用すれば、迷いにくいし、失敗したとしても次どうすべきかが考えやすいので、いつもながら基準を持っておくのは大事だと思います。

今日も読んで頂いてありがとうございました!

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