ヘッジの利益目標は?どれくらい逆行に耐えられるの?

くるくるワイド(戦略ノート)

ヘッジは、逆行対策の為に稼げる時になるべくたくさん稼いで、利益をストックしておきたいのですが、相場の動きによって利益が増減しますし、裁量スキルによっても割と差が出てくる部分だと思います。

そこで今日は、大体どれくらいの利益を目標に、その利益でどれくらい逆行に耐えれると想定してやっているのかを書いてみようと思います。

どんな相場で機能すればいい?

前回の記事にも書きましたが、僕はヘッジの主な目的を、利益を追求するより逆行対策として考えているので、逆行時に躊躇なくポジションをとって、仮想建値化や固定につなげていきたいと思っています。

でも、逆行の仕方を読むのは難しいですし、戻りを待ってエントリーしようと考えると、なかなか戻らずそのまま下落して、ヘッジの利益が少なくなってしまうことがあり、本当に逆行対策をしたい時に十分な対策が出来ないということもありました。

終わってから見ると何がベストだったか分かるのですが、動いている最中にそれを判断できないと意味がないので、色々やってみた結果、まずは一番苦しい動きに照準を合わせて、基準の考えを作っています

一番苦しい動きってどういう動きかというと、
本体を建てた直後に逆行し、一直線でトラップの最下段まで下落して、トラップがワイド化してしまうような動きを僕は想定しています。

こんなに極端な動きはそう無いでしょうが、トレードを重ねているとショック相場などで、これに近いような動きに巻き込まれることがありますし、一番ストレスのかかる動きを想定しておけば、苦しい中で少し打開策も考えやすいと思います。

どんなトレード方法?

前提として、
・ヘッジの利確は10pips
・ロットは0.35スタート
・トラップ最下段3.5円下
(本体7万通貨、出口7円上、トラップ1000通貨×70本のいつもの設定)
で考えてみます。

本体を建てた直後に逆行して一直線に下落ですから、

①本体0.7ロットを建てると同時にヘッジ0.35ロットを注文
②10pips下落してヘッジ利確
③すぐに0.34ロットでヘッジ注文
④更に10pips下落してヘッジ利確
⑤すぐに0.33ロットでヘッジ注文
⑥更に10pips下落してヘッジ利確
    ・
    ・
⑦3.5円下のトラップ最下段に到達

ロットを調整しながら、注文と利確を一番下まで繰り返すだけですね。

これといってロジックはないですけど、資金調整しているのでどこで反転上昇しても出口でマイナスになることはありません。
(0.35ロットを持ち続ければ?と考えたくなりますが、それだと反転上昇して出口時点でマイナスになります)
これで3.5円の下落幅をフルにヘッジすることが出来ます。

これが効率的かどうかは別として、一つの基準に出来るかなと思うので、どれくらいの利益になるか計算してみました。

利益推移を計算してみる

ざっと計算すると下の表のような感じになります。
レート0で本体とヘッジを建てて、3.5円下落するまでを試算しました。
3.5円下落した時点で、総利益は6万3000円ということになっていますね。

実際はここにスプレッドが入りますし、こまめに仮想建値化しながらヘッジをするので、この表の数値と異なりますが、参考値として見てみて下さい。

1円逆行時に、3万円利益が出ているか
2円逆行時に、5万円利益が出ているか
3円逆行時に、6万円利益が出ているか

この辺りを意識して、ヘッジをやれば
もしこれより利益が少ないのであれば、どんどんエントリーする方がいいわけですし、それを判断する基準にもできるかなと思っています。

どこまで逆行に耐えられる?

じゃ、この利益でどれくらいまで逆行に耐えられるのかを見ておきたいと思います。
耐えられるというのは、トラップ幅が広がるまでの値幅ということで、実際はそれを下回ってもトラップ幅を広げて資金が許す限り耐えられるわけですが、まぁ、ストレスのかかり難い範囲はどれくらいかということです。

上の表から、3.5円下落時に利益が6万3000円となるので、そこで仮想建値化したとすると、本体7万通貨の建値を0.9円下げることが出来ます。

仮想建値化すると、トラップの最下段も0.9円下がりますので、最初の建値から4.4円の幅まで耐えることが出来るわけです。
(その後もヘッジ利益で仮想建値化するともう少し下まで耐えられますね)

一直線に下げた場合で、大体4.5円幅くらいの目安で耐えられると思っておいて大丈夫そうです。

補足)本体を建てる際に、4.5円幅の内側に強い抵抗帯があれば、逆行したとしても反発しやすくていいですよね。

経験的なヘッジの利益目標

僕は、上の表の利益は最低限と考えています。

実際に運用していて感じる大体の目安は、本体損失の半分くらいをカバーできればなという印象です。
こんなに一直線で下落することはないので、多少の戻りを待ってヘッジしたり、途中の抵抗帯で仮想建値化を解除して、戻りが入れば固定に切り替えたりしますので、それを合わせると本体損失の半分くらいを目標にしています。
(うまくいけば本体損失分カバーできることもありますが、あんまりうまくないですから(;´Д`))

本体損失の半分をカバーしたとして、建値から5.5~6円程度ですから、ある程度うまくいったとしても、これ以上逆行すればトラップがワイド化してしまってもしょうがないと思います。

その時は、ワイド化した際の戦略に切り替えていかないといけませんね。

ヘッジの利益曲線と固定

前回の記事でも、ヘッジは最初が肝心と書きましたが、
上の表を見ても、序盤の方が利益が大きく、下落するにつれて張れるロットが少なくなり利益が減少しているのが分かります。

上の表をグラフ化してみると、こんな曲線になります。

オレンジのラインがヘッジの合計利益で、
上に行けば利益が大きく
右に行けばレートが逆行している状態です。

最初の利益の増え方が続くなら紫点線ラインのような勢いで利益が積み上がるはずですが、2円逆行したあたり(20)から勢いが落ちて、それ以降はあまり期待できませんね
だから、なるべく最初の2円くらいまでしっかりヘッジで稼いでおくと、ヘッジの利益が溜まりやすくなると思います。

もちろんこまめに仮想建値化をすると、建てられるロットを維持できる方向になるので、3円~3.5円の逆行くらいまでこのパワーを維持しやすいと思います。

なので序盤は固定を使わずにすぐに仮想建値化し、ヘッジのパワーが落ちて来たら意識をヘッジから固定に切り替えて運用しています

まとめ

今回はヘッジトレードの基準にするために、単純な方法で利益を試算してシミュレーションしてみました。

ヘッジは、逆行していない時ほど利益が多く、逆行してからではなかなか利益が溜まらず苦しくなる傾向なので、やはり逆行を想定して最初からやっていく必要があるなと思いました。

でも、いきなり逆行しない相場を選ぶ事が大事ですね
そうすればロットが大きいうちに、戻りを待って結構利益を増やすことが出来ますし。
・・・そもそも論ですみません。

戦略としては、序盤は仮想建値化と組み合わせて、逆行してパワーが弱ってきたら固定に切り替えたり、複利(接近戦含む)を建てた分でヘッジを増やしたり、そんな感じで弱った分を増強しながらやるといいかなと思います。

そして、表の利益を出せれば4.5円までの逆行にも耐えられるので、それを含めて本体を建てる時にシナリオ作りしていくといいですね。

これをベースに色々戦略を試してみて、これより悪ければ戻ればいいし、その判断基準になればとも思います。

ヘッジは裁量要素が強いので難しいですね。
塩漬けのことも気になると思いますし。

上手な方もいらっしゃると思いますが、今回はとりあえず誰でも注文さえすれば大体これくらいは利益が出せるだろうということでやってみました。

参考値として目安にして下さいませ。
では、今日も良いトレードを!

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